Sistema De Negociação Média Móvel Simples

Estratégia de Crossover Média em Movimento Nesta página A Id gostaria de compartilhar um par de sistemas de cruzamento em média móvel. Um usa duas médias móveis simples (smas) e a outra usa três smas. Já pensou em usar um sistema de média dupla em troca de comércio. Se você estiver considerando usar cruzamentos de média dupla para entrar e sair de negociações, você pode considerar testar um sistema de MA triplo também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de ajuste de curva. Mas, como alguns dos meus visitantes não sabem o que é isso, vejamos alguns princípios básicos primeiro. O QUE É UM MUDANÇO MOVENTE CROSSOVER A imagem à direita é um exemplo de um cruzamento médio de média dupla. Que iniciaria um sinal de compra (cronograma de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - azul) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - amarelo). Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (na negociação ao vivo) seria em algum lugar dentro da próxima barra. Muito provavelmente perto do aberto daquele bar. Se você ainda não fez qualquer teste, este tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros que você testará, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, você achará que o preço de abertura da barra seguinte após a cruz, é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você realmente estava negociando usando software de negociação automatizado. Esta é uma aproximação próxima de onde seu comércio ocorreria. Com um típico sistema de reversão de parada, esta entrada longa não seria retirada até que o Mestre azul e mais rápido subisse abaixo do MA amarelo e mais lento. Este cruzamento de baixa de MA não só sai do comércio, mas também inicia um curto comércio na direção oposta. Assim, com sistemas de cruzamento de média dupla, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto. Vamos dar uma olhada em um exemplo intradiário ao longo de um dia. DUAS MOVIMENTAÇÃO MÉDIA CROSSOVER Utilize um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Rápido (8 sma - verde) e Lento (13 sma - amarelo). Eu escolhi esse dia em particular, porque queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de cruzamento em média móvel. A primeira troca longa depois das 11:00 da manhã vai muito bem e, na verdade, ganha uma boa entrada de retração. A saída às 12h45 é rentável. Mas, quero que Id como você observe é a ação agitada do preço entre as 12:00 às 3:00. É aí que os sistemas de dupla MA podem realmente destruir seus lucros. Os MAs apenas começam a avançar e aí causando três perdas seguidas, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio. Se uma pessoa estava negociando esse método neste dia, felizmente eles teriam visto um comércio vencedor mais decente às 2:30. A boa parte deste sistema é exibida no primeiro comércio e no último comércio. Enquanto os cruzamentos médios móveis falharem miseravelmente durante a ação do preço agitado, eles funcionam muito bem durante a ação de preços de tendência. Se você voltar a testar esses simples sistemas de parada e reversão, e inspecionar um que sai com um lucro, provavelmente achará que a vitória é inferior a 50, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio. Isso porque os sistemas de cruzamento média em movimento são essencialmente sistemas de negociação de tendências. E, os sistemas de negociação de tendências quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa relação entre a velocidade e a expectativa. Nos gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING MÉDIA CROSSOVER Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de inversão de tipo reverso, pelo que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se apresentarmos uma terceira média móvel ao sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhuma troca ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, iriam usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) estiver aumentando, e a linha rápida (4 sma) cruza acima da linha do meio (10 sma), há um sinal de compra. O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio. As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil de ver, que esse sistema é semelhante a tirar trocas da tendência de um período de tempo maior. Uma alternativa a este sistema, seria apenas pegar entradas longas, quando ambas as médias médias rápidas e médias estão acima da sma lenta. Esteja ciente de que, quando estiver lidando com três graus de liberdade (3 variáveis), em vez de duas como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas mais combinações possíveis para testar. Claro, o software de backtesting faz isso um instante, mas lembre-se de que adicionar filtros e complexidade nem sempre faz um sistema melhor. Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto em testes. Um exemplo é abaixo. Se você estiver interessado em médias móveis, você também pode querer verificar a minha página sobre como usar as médias móveis como uma parada final. Hiroshi Watanabe Getty Images O sistema de negociação de rejeição média móvel usa um prazo de curto prazo e uma única média móvel exponencial e troca o preço de se afastar, reverter e depois saltar da média móvel. As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço sofrer uma forte jogada, terá uma tendência a voltar para a média móvel, mas depois continuar a movimentação original, e é esse salto que é usado pelo sistema de negociação de rejeição média móvel. O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma do gráfico como o comprimento médio exponencial podem ser ajustados para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o aberto europeu, que acontece às 8:00 da manhã, hora da Europa Central ou os EUA aberto, que acontece às 9:30 da manhã, hora do leste ou às 15:30 da tarde, hora da Europa Central . Os seguintes passos do tutorial usam o mercado de futuros em euros. Mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio utilizado no tutorial é um longo comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 10 carrapatos e uma parada de perda de 5 carrapatos. No XM, oferecemos contas Micro e Standard que podem combinar as necessidades dos comerciantes novatos e experientes com Condições comerciais flexíveis e alavancar até 888: 1. Oferecemos uma gama de mais de 60 pares de moedas, metais preciosos, energias e índices de ações com os spreads mais competitivos e com a lendária execução de quotes de XM. Aviso de risco: a negociação de produtos de margem envolve um alto nível de risco. Médias móveis A média móvel é um dos indicadores mais populares utilizados na análise de gráficos e seu objetivo principal é identificar a direção de uma tendência e também definir o potencial de suporte e níveis de resistência. No gráfico abaixo, podemos ver a média móvel mostrando que a direção do preço está baixa e atua como resistência aos preços nesta tendência de baixa. A média móvel é considerada um indicador de atraso. Não prevê a direção do preço, mas sim define a tendência atual com um atraso. O indicador de média móvel filtra o ruído ao suavizar as flutuações de preço e volume que podem confundir a interpretação e, portanto, torna mais fácil a visualização da tendência subjacente. Aparece como uma linha em um gráfico próximo à ação de preço e mostra o valor médio de um preço de segurança8217 durante um período de tempo definido. Por exemplo, para calcular uma média móvel de 21 dias, os preços de fechamento dos últimos 21 dias são somados e o total é dividido em 21. Realizamos o mesmo cálculo com cada novo dia comercial. Cada vez, apenas os preços dos últimos 21 dias são utilizados no cálculo. É por isso que se chama média móvel. O exemplo que acabamos de explicar refere-se à média móvel simples (SMA). Existem também outros tipos de média móvel, como as médias móveis exponenciais e ponderadas. Como calcular O problema com a média móvel simples é que apenas o período coberto pela média é considerado e cada dia recebe igual peso. Assim, em uma média móvel de 21 dias, o 1º dia traz igual peso para o 21º dia. Esta é a principal crítica da média móvel simples e alguns acreditam que mais peso deve ser dado à ação de preço mais recente. Para superar esta questão, a média móvel ponderada (WMA) pode ser usada. A média móvel ponderada atribui mais peso aos preços recentes e menos peso aos preços mais antigos. Por exemplo, para calcular uma WMA de 5 dias, devemos tomar o preço de fechamento do 5º dia e multiplicar isso por 5, 4º dia por 4, 3º dia por 3, 2º dia por 2 e 1º dia por 1. Uma vez que o total foi determinado, dividimos o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo WMA de 5 dias, o número é 15. No entanto, a média móvel ponderada leva em consideração os preços cobertos pelo período da média móvel e não todos os dados na vida útil da segurança. Para resolver esse problema, a média móvel exponencial (EMA) pode ser usada. Esta média móvel atribui mais peso aos preços recentes e também inclui toda a ação de preço no histórico da segurança. A vantagem disso é que a média móvel exponencial é mais sensível e se aproxima da ação do preço e, ao mesmo tempo, leva em consideração o cálculo de todos os dados da vida útil da segurança. Olhando para o diagrama, podemos ver como a EMA reage mais rapidamente a uma mudança na tendência comparada à SMA mais lenta. Comprimento da média móvel Qual é o comprimento correto de uma média móvel O elemento crítico em uma média móvel é o número de períodos usados ​​no cálculo da média. O comprimento de uma média móvel deve caber no ciclo de mercado que deseja seguir. Não use em uma faixa As médias móveis funcionam melhor quando o mercado está em tendência. Em um intervalo, este indicador não é muito útil e os sinais de compra ou venda não funcionarão de forma eficaz. Como negociar com a média móvel A média móvel geralmente é plotada no mesmo gráfico que a ação do preço. Portanto, uma mudança na direção da tendência pode ser indicada pela penetração da média móvel. Por exemplo, um sinal de compra é gerado quando um preço ultrapassa a média móvel e um sinal de venda é gerado por uma quebra de preço abaixo da média móvel. É adicionada confirmação quando a linha média móvel gira na direção da tendência de preços. Podemos usar médias móveis para identificar oportunidades de compra e venda. Existem várias técnicas utilizadas. Uma é uma técnica simples usando apenas uma média móvel. Outras técnicas utilizam mais de uma média móvel. O método de cruzamento duplo, usa duas médias móveis, enquanto o método de cruzamento triplo usa três médias móveis. A vantagem de usar mais de uma média móvel é que são produzidos menos whipsaws. Técnica simples No gráfico abaixo você pode ver que os preços estão em declínio. A melhor oportunidade comercial seria quando os preços também estão abaixo da média móvel, pois isso confirmaria uma forte tendência de queda. Nós venderíamos quando o preço subisse ou cruzasse de cima para fechar abaixo da média móvel. Observe que quanto mais tempo você usar para o SMA, mais lento será reagir ao movimento de preços. Isso criaria menos whipsaws e falsos sinais. Para fazer uma média móvel mais suave, você mede os preços de fechamento durante um período de tempo mais longo. Um período mais curto, a movimentação média, reduz os preços de forma mais próxima e é mais sensível à ação de preços. As médias de longo prazo funcionam melhor, desde que a tendência permaneça em vigor. Portanto, pode ser mais vantajoso usar mais de uma média móvel. A exibição de duas ou três médias móveis em um único gráfico fornece sinais importantes com base nas tendências e cruzamentos da média móvel. Os sinais de compra e venda são dadas quando o preço cruza a média móvel quando a própria média móvel muda de direção quando as médias móveis se cruzam. Técnica de cruzamento duplo No método de cruzamento duplo, usamos duas médias móveis, um curto e um período mais longo do que O outro, por exemplo, SMA-50 e SMA-200. Um sinal de compra ocorre quando o SMA-50 cruza o SMA-200 abaixo para se mover mais alto. Um sinal de venda ocorre quando o SMA-50 cruza abaixo do SMA-200. O Método do Triple Crossover O melhor desempenho é alcançado quando uma média de curto prazo está subindo acima de uma média de médio prazo e ambas estão subindo acima de uma média móvel de longo prazo. Isso é chamado de técnica de crossover triplo. Por exemplo, as médias móveis de 10-25 a 50 dias podem ser usadas. Também outro sistema de cruzamento triplo usado geralmente é o sistema de média móvel de 4-9-18 dias. O alinhamento das médias móveis em uma tendência de alta é o seguinte: o termo MA mais curto (por exemplo, 10 dias) segue os preços de perto, enquanto os 25 dias seguem abaixo e, em seguida, os 50 dias estão abaixo destes dois. Em uma tendência de baixa, a ordem é revertida, de modo que o MA de 10 dias é o mais baixo, depois o 25º dia acima, seguido pelo dia 50 no topo. Quando os preços estão em uma tendência de baixa e, posteriormente, reverte para o lado positivo, um alerta de compra ocorre quando a média móvel de curto prazo, o 10 dia passa acima dos 25 dias e 50 dias. O sinal de compra é confirmado apenas após o cruzamento de 25 dias acima dos 50 dias. Portanto, a ordem das médias móveis é revertida. Quando a tendência de alta está a reverter para a desvantagem, um alerta de venda é dado quando o dia 10 mergulha abaixo do dia 25 e depois os 50 dias. Um sinal de venda é confirmado quando os 25 dias se cruzam abaixo dos 50 dias. Legal: XM é um nome comercial da Trading Point Holdings Ltd, número de registro: HE 322690, (12 Richard Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3º andar 3042 Limassol, Chipre), que é inteiramente proprietária da Trading Point of Financial Instruments Ltd (Chipre), Número de registro: HE 251334, (12 Rua Richard Verengaria, Arauzos Castle Court, 3º andar, 3042 Limassol, Chipre). Este site é operado pela Trading Point of Financial Instruments Ltd. 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